Les fondamentaux de la Gestion Actif-Passif

France entière,

2 jours

Objectifs de la formation: 

- Gérer les équilibres du bilan afin de pérenniser le résultat.
- Mesurer les risques à travers le gap de taux et le gap de liquidité.
- Maîtriser la logique des taux de cession interne (TCI).
- Définir les enjeux autour du capital réglementaire et du capital économique.

Programme: 

1 Définir les objectifs de la gestion du bilan
Le modèle de la banque de détail et la gestion des portefeuilles de crédit.
Analyse du bilan et la formation du résultat bancaire.
Le portefeuille bancaire.
Typologie des risques stratégiques et opérationnels.
La gestion des risques dans le cadre de la gestion ALM.

2 Mesurer et gérer le risque de taux
Définition du risque de taux.
Les différents types de taux et la courbe de taux.
Les outils de gestion du risque de taux : gap de trésorerie prévisionnel.
Les méthodes de mesure du risque.
Calcul des risques de taux sur produits monétaires et obligataires.
La modélisation des produits non échéancés.

3 Mesurer et gérer le risque de liquidité
Définition du risque de liquidité.
La réglementation et les ratios.
Faire face aux crises de liquidité.
Les outils de gestion du risque de liquidité.

4 Répartir le résultat à l'aide du taux de cession interne (TCI)
La marge nette d'intérêt.
Les valorisations : VAN et TRI.
La modélisation du risque de taux variable.
La modélisation des options de taux liés aux remboursements anticipés.
La modélisation des dépôts à vue.
Principes et calcul des TCI.
Calcul du TCI sur différents prêts.

5 Évaluer Le risque de crédit des portefeuilles
La mesure du risque de crédit issue des méthodes baloises.
Exemple de calculs des besoins de capitaux réglementaires.
Les règles de provisionnement dans le cadre IFRS 9.

6 Optimiser capital réglementaire et capital économique
Les objectifs de valorisation du capital.
Les ratios de performance.
La mesure du Raroc et de l’EVA.

7 L’organisation autour de la gestion actif-passif
Les différents types d’organisation.
L’implémentation d’un projet d’ALM.

Thématiques: 
Banque - Assurance
Finance - Gestion
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