Les fondamentaux du Risk Management bancaire

France entière,

2 jours

Objectifs de la formation: 

- Établir la typologie des risques bancaires.
- Positionner le risk management dans l'organisation.
- Maîtriser le cadre réglementaire de la gestion des risques.
- Utiliser la méthodologie de cartographie des risques opérationnels.

Programme: 

1 Définir et identifier les risques
Définir la notion de risque.
Distinguer les notions de risques et facteurs de risques.
Identifier les risques de l'activité bancaire.
La cartographie des risques :

  • risque de crédit et de contrepartie ;
  • risque opérationnel ;
  • risque de marché ;
  • risque de liquidité…

Principe et mesure de chaque type de risque.

2 Positionner le risk management
Les différents intervenants.
Les outils du risk management.
Le suivi et le pilotage des risques.

3 Maîtriser l'environnement réglementaire et Bâle II/III
Le cadre réglementaire :

  • Bâle II/III et les Directives CRD - Capital Requirement Directive.

Les enjeux d’une amélioration de la qualité des fonds propres.
Les ratios prudentiels et de levier.
Le lien entre le capital économique et le capital réglementaire.

4 Identifier et maîtriser les risques de crédit
Maîtriser le cadre et les fondements de la gestion du risque crédit.
Le calcul des exigences en fonds propres issues du pilier 1.
Le provisionnement du risque crédit.
Les perspectives issues de la réforme Bâle III et CRD IV.

5 Identifier et maîtriser les risques opérationnels
Connaître le cadre général et les fondements de la gestion du risque opérationnel.
Risque opérationnel : définitions et obligations issues de Bâle II et du CRBF 97-02.
Méthodologie pour cartographier les risques opérationnels :

  • identifier et évaluer les risques ;
  • définir le cadre de maîtrise des risques cibles ;
  • étapes clés du passage en méthodes avancées (AMA) ;
  • auto-évaluer le Dispositif de Maîtrise des Risques ;
  • définir les indicateurs d’alertes.

6 Appréhender le risque de marché
La mesure du risque de marché.
Le concept de VaR.

Thématiques: 
Banque - Assurance
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