Marché financier - Niveau 2

France entière,

2 jours

Objectifs de la formation: 

- Approfondir sa connaissance des marchés financiers.
- Maîtriser les mécanismes et utilisations des principaux produits dérivés.
- Pratiquer les calculs de valorisation des produits financiers.
- Identifier les risques liées aux activités sur les marchés financiers.

Programme: 

1 Rappel des fondamentaux des marchés financiers
Cartographie des acteurs et opérateurs et typologie des marchés.
Panorama des différents marchés.
Présentation des produits dérivés :

  • produits dérivés fermes ;
  • produits dérivés conditionnels.

Principes de valorisation des produits dérivés :

  • produits dérivés fermes ;
  • produits dérivés conditionnels.

Les paramètres et méthodes de valorisation des options.

2 Maîtriser les produits de taux et dérivés de taux
Cartographie des produits monétaires et obligataires.
La notion de courbe de taux et de spread de crédit.
Calculer la sensibilité et la duration d'une obligation.
Le taux de rentabilité actuariel d'une obligation.
Les produits dérivés de taux, leur mécanisme et leur utilisation :

  • FRA et Future ;
  • Swaps de taux d'intérêt ;
  • Caps et floors.

3 Comprendre le fonctionnement et les produits du marché des changes
Les acteurs et les types de transactions.
Les facteurs influant les cours de change.
Le change comptant.
Le change à terme et Swap de change.
Calculer le cours à terme d'une devise.
Les options de change.

4 Maîtriser les différents produits actions et leur utilisation
Rappel sur l'organisation des marchés d'actions et des ordres de bourse en France.
Appliquer les différentes approches de valorisation des actions.
Les Futures sur actions et indices.
Options, Warrants et BSA.
Découvrir les trackers.

5 Identifier les risques liés aux activités sur les marchés financiers
Le risque de marché.
Le risque de contrepartie.
Le risque de liquidité.
Le risque opérationnel.

Thématiques: 
Finance - Gestion
France entière